南社路1段生日蛋糕 上證綜指交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(摘要

上證綜指交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱「本基金」)由中國證監會2010年10月11日證監許可【2010】1379號文批准發起設立。本基金的基金合同於2011年1月30日正式生效。

【重要提示】

本基金投資於證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,並承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等等。本基金為股票基金,其風險和預期收益均高於貨幣市場基金、債券型基金和混合基金。本基金在股票基金中屬於指數基金,緊密跟蹤標的指數,屬於股票基金中風險較高、收益與標的指數所代表的股票市場水平大致相近的產品。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。

本招募說明書所載內容截止至2015年7月30日,基金投資組合報告和基金業績表現截止至2015年6月30日(財務數據未經審計)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

本基金基金管理人為富國基金管理有限公司,基本信息如下:

名稱:富國基金管理有限公司

註冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16-17層

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16-17層

法定代表人:薛愛東

總經理:陳戈

成立日期:1999年4月13日

電話:(021)20361818

傳真:(021)20361616

聯繫人:范偉雋

註冊資本:1.8億元人民幣

股權結構(截止於2015年7月30日):

公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員會負責制定基金投資的重大決策和投資風險管理。風險控制委員會負責公司日常運作的風險控制和管理工作,確保公司日常經營活動符合相關法律法規和行業監管規則,防範和化解運作風險、合規與道德風險。

公司目前下設二十二個部門、三個分公司和二個子公司,分別是:權益投資部、固定收益投資部、固定收益專戶投資部、固定收益研究部、量化與海外投資部、權益專戶投資部、養老金投資部、權益研究部、集中交易部、董事會辦公室、綜合管理部、機構業務部、零售業務部、營銷管理部、客戶服務部、電子商務部、戰略與產品部、監察稽核部、計劃財務部、人力資源部、信息技術部、運營部、北京分公司、成都分公司、廣州分公司、富國資產管理(香港)有限公司、富國資產管理(上海)有限公司。權益投資部:負責權益類基金產品的投資管理;固定收益投資部:負責固定收益類公募產品和非固定收益類公募產品的債券部分(包括公司自有資金等)的投資管理;固定收益專戶投資部:負責一對一、一對多等非公募固定收益類專戶的投資管理;固定收益研究部:負責固定收益類公募產品和非固定收益類公募產品的債券部分的研究管理等;量化與海外投資部:負責量化權益投資、量化衍生品投資及境外權益等各類投資的研究與投資管理;權益專戶投資部:負責社保、保險、QFII、一對一、一對多等非公募權益類專戶的投資管理;養老金投資部:負責養老金(企業年金、職業年金、基本養老金、社保等)及類養老金專戶等產品的投資管理;權益研究部:負責行業研究、上市公司研究和宏觀研究等;集中交易部:負責投資交易和風險控制;董事會辦公室:履行公司章程規定的工作職責,暫與綜合管理部合署辦公;綜合管理部:負責公司董事會日常事務、公司文秘管理、公司(內部)宣傳、信息調研、行政後勤管理等工作;機構業務部:負責年金、專戶、社保以及共同基金的機構客戶營銷工作;零售業務部:管理華東營銷中心、華中營銷中心、華南營銷中心(廣州分公司)、北方營銷中心(北京分公司)、西部營銷中心(成都分公司)、華北營銷中心,負責共同基金的零售業務;營銷管理部:負責營銷計劃的擬定和落實、品牌建設和媒體關係管理,為零售和機構業務團隊、子公司等提供一站式銷售支持;客戶服務部:擬定客戶服務策略,制定客戶服務規範,建設客戶服務團隊,提高客戶滿意度,收集客戶信息,分析客戶需求,支持公司決策;電子商務部:負責基金電子商務發展趨勢分析,擬定並落實公司電子商務發展策略和實施細則,有效推進公司電子商務業務;戰略與產品部:負責開發、維護公募和非公募產品,協助管理層研究、制定、落實、調整公司發展戰略,建立數據搜集、分析平台,為公司投資決策、銷售決策、業務發展、績效分析等提供整合的數據支持;監察稽核部:負責監察、風控、法務和信息披露;信息技術部:負責軟體開發與系統維護等;運營部:負責基金會計與清算;計劃財務部:負責公司財務計劃與管理;人力資源部:負責人力資源規劃與管理;富國資產管理(香港)有限公司:證券交易、就證券提供意見和提供資產管理;富國資產管理(上海)有限公司:經營特定客戶資產管理以及中國證監會認可的其他業務。

截止到2015年7月30日,公司有員工311人,其中60.6%以上具有碩士以上學歷。

(二)主要人員情況

1、董事會成員

薛愛東先生,董事長,研究生學歷,高級經濟師。歷任交通銀行揚州分行監察室副主任、辦公室主任、會計部經理、證券部經理,海通證券股份有限公司揚州營業部總經理,興安證券有限責任公司託管組組長,海通證券股份有限公司黑龍江管理總部總經理兼黨委書記、上海分公司總經理兼黨委書記、公司機關黨委書記兼總經理辦公室主任。

陳戈先生,董事,總經理,研究生學歷。歷任國泰君安證券有限責任公司研究所研究員,富國基金管理有限公司研究員、基金經理、研究部總經理、總經理助理、副總經理,2005年4月至2014年4月任富國天益價值證券投資基金基金經理。

麥陳婉芬女士(Constance Mak),董事,文學及商學學士,加拿大註冊會計師。現任BMO金融集團亞洲業務總經理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group),中加貿易理事會董事和加拿大中文電視台顧問團的成員。歷任St. Margaret』s College教師,加拿大畢馬威 (KPMG) 會計事務所的合伙人。

方榮義先生,董事,研究生學歷,高級會計師。現任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監。歷任北京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任,廈門大學工商管理教育中心副教授,中國人民銀行深圳經濟特區分行(深圳市中心支行)會計處副處長,中國人民銀行深圳市中心支行非銀行金融機構處處長,中國銀行業監督管理委員會深圳監管局財務會計處處長、國有銀行監管處處長,申銀萬國證券股份有限公司財務總監。

裴長江先生,董事,研究生學歷。現任海通證券股份有限公司副總經理。歷任上海萬國證券公司研南社路1段生日蛋糕究部研究員、閘北營業部總經理助理、總經理,申銀萬國證券公司閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、經紀總部副總經理,華寶信託投資有限責任公司投資總監,華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理。

Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科學歷,加拿大特許會計師。現任BMO金融集團國際業務全球總裁(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers & Lybrand擔任審計工作;1984年加入加拿大BMO銀行金融集團蒙特利爾銀行。

蒲冰先生,董事,本科學歷,中級審計師。現任山東省國際信託股份有限公司自營業務部副總經理。歷任山東正源和信會計師事務所審計部、評估部員工,山東省魯信置地有限公司計財部業務經理,山東省國際信託有限公司計財部業務經理,山東省國際信託股份有限公司合規審計部副總經理。

張克均先生,董事,研究生學歷。現任申萬宏源證券有限公司戰略規劃總部總經理。歷任福建興業銀行廈門分行電腦部副經理、計劃部副經理、證券部副經理、杏林支行副行長;申銀萬國證券股份有限公司廈門證券營業部副經理、經理、深圳分公司副總經理兼廈門夏禾路證券營業部經理、經紀總部總經理。

黃平先生,獨立董事,研究生學歷。現任上海盛源實業(集團)有限公司董事局主席。歷任上海市勞改局政治處主任;上海華夏立向實業有限公司副總經理;上海盛源實業(集團)有限公司總經理、總裁。

戴國強先生,獨立董事,研究生學歷。現任上海財經大學MBA學院院長、黨委書記。歷任上海財經大學助教、講師、副教授、教授,金融學院副院長、金融學院常務副院長、金融學院院長;上海財經大學教授、博士生導師, 金融學院黨委書記, 教授委員會主任。

伍時焯 (Cary S. Ng) 先生,獨立董事,研究生學歷,加拿大特許會計師。現任聖力嘉學院(Seneca College)工商系會計及財務金融科教授。1976年加入加拿大畢馬威會計事務所的前身Thorne Riddell公司擔任審計工作,有30餘年財務管理及信息系統項目管理經驗,曾任職在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等國際性公司為首席財務總監(CFO)及財務副總裁。

李憲明先生,獨立董事,研究生學歷。現任上海市錦天城律師事務所律師、高級合伙人。歷任吉林大學法學院教師。

2、監事會成員

岳增光先生,監事長,本科學歷,高級會計師。現任山東省國際信託股份有限公司紀委書記、風控總監。歷任山東省濟南市經濟發展總公司會計,山東正源和信有限責任會計師事務所室主任,山東魯信實業集團公司財務,山東省魯信投資控股集團有限公司財務,山東省國際信託股份有限公司財務部經理。

沈寅先生,監事,本科學歷。現任申銀宏源證券有限公司合規與風險管理總部總經理助理及公司律師。歷任上海市中級人民法院助理審判員、審判員、審判組長;上海市第二中級人民法院辦公室綜合科科長。

夏瑾璐女士,監事,研究生學歷。現任蒙特利爾銀行上海代表處首席代表。歷任上海大學外語系教師;荷蘭銀行上海分行結構融資部經理;蒙特利爾銀行金融機構部總裁助理;荷蘭銀行上海分行助理副總裁。

仇夏萍女士,監事,研究生學歷。現任海通證券股份有限公司計劃財務部總經理。歷任中國工商銀行上海分行楊浦支行所任職;在華夏證券有限公司東方路營業部任職。

孫琪先生,監事,本科學歷。現任富國基金管理有限公司IT副總監。歷任杭州恆生電子股份公司職員,東吳證券有限公司職員,富國基金管理有限公司系統管理員、系統管理主管、IT總監助理。

唐潔女士,監事,本科學歷,CFA。現任富國基金管理有限公司策略研究員。歷任上海夏商投資諮詢有限公司研究員,富國基金管理有限公司研究助理、助理研究員。

王旭輝先生,監事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司華東營銷中心總經理。歷任職於郟縣政府辦公室職員,郟縣國營一廠廠長,富國基金管理有限公司客戶經理、高級客戶經理。

陸運天先生,監事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司電子商務部電子商務總監助理。歷任匯添富基金任電子商務經理,富國基金管理有限公司資深電子商務經理。

3、督察長

范偉雋先生,督察長。中共黨員,碩士研究生。曾任畢馬威華振會計師事務所項目經理,中國證監會上海監管局主任科員、副處長。2012年10月20日開始擔任富國基金管理有限公司督察長。

4、經營管理層人員

陳戈先生,總經理(簡歷請參見上述關於董事的介紹)。

林志松先生,副總經理。中共黨員,大學本科,工商管理碩士。曾在漳州商檢局辦公室、晉江商檢局檢驗科、廈門證券公司投資發展部工作。曾任富國基金管理有限公司監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門副經理、經理、督察長。2008年開始擔任富國基金管理有限公司副總經理。

陸文佳女士,研究生學歷,13年證券、基金從業經驗。現任富國基金管理有限公司副總經理。歷任中國建設銀行上海市分支行職員、經理,華安基金管理有限公司上海營銷總部投資顧問、總監助理、市場部總監助理、上海分公司總經理助理、市場部總經理、市場總監、公司副營銷總裁。

李笑薇女士,研究生學歷,高級經濟師,13 年證券、基金從業經驗。現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。歷任國家教委外資貸款辦公室項目官員,摩根士丹利資本國際 Barra 公司(MSCIBARRA)BARRA 股票風險評估部高級研究員,巴克萊國際投資管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員,富國基金管理有限公司量化與海外投資部總經理兼基金經理、總經理助理兼量化與海外投資部總經理兼基金經理。

朱少醒先生,研究生學歷,16 年證券、基金從業經驗。現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。歷任富國基金管理有限公司產品開發主管、基金經理助理、基金經理、研究部總經理兼基金經理、總經理助理兼研究部總經理兼基金經理、總經理助理兼權益投資部總經理兼基金經理。

5、本基金基金經理小組

(1)現任基金經理:

1)王保合先生,博士。自2006年7月開始從事證券行業工作。曾任富國基金管理有限公司研究員、富國滬深300增強證券投資基金基金經理助理;2011年3月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金、富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2013年9月起任富國創業板指數分級證券投資基金基金經理,2014年4月起任富國中證軍工指數分級證券投資基金基金經理,2015年4月起任富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金、富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金經理,2015年5月起任富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金、富國中證銀行指數分級證券投資基金基金經理;兼任量化投資總監。具有基金從業資格。

2)方旻先生,研究生學歷。自2010年2月開始從事證券行業工作。歷任航天信息股份有限公司軟體工程師,賽門鐵克軟體工程師,碩康萬國軟體技術有限公司需求分析師。自 2010年2月至2014年4月任富國基金管理有限公司定量研究員;2014年4月至2014年11月任富國中證紅利指數增強型證券投資基金、富國滬深300增強證券投資基金、富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理助理,2014年11月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金、富國滬深300增強證券投資基金、上證綜指交易型開放式指數證券投資基金和富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理,2015年5月起任富國創業板指數分級證券投資基金、富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金及富國中證銀行指數分級證券投資基金的基金經理;兼任量化投資總監助理。具有基金從業資格。

(2)歷任基金經理:本基金第一任基金經理為李笑薇女士,任職時間為2011年1月至2012年5月。

6、投資決策委員會

投資決策委員會成員構成如下:公司總經理陳戈先生,主動權益及固定收益投資副總經理朱少醒先生和量化與海外投資副總經理李笑薇女士。

列席人員包括:督察長、集中交易部總經理以及投委會主席邀請的其他人員。

本基金採取集體投資決策制度。

7、上述人員之間不存在近親屬關係。

二、基金託管人

(一)基金託管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

註冊資本:人民幣349,018,545,827元

聯繫電話:010-66105799

聯繫人:洪淵

(二)主要人員情況

截至2015年3月末,中國工商銀行資產託管部共有員工203人,平均年齡30歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

(三)基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供託管服務以來,秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產託管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的託管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的託管服務。截至2015年3月,中國工商銀行共託管證券投資基金428隻。自2003 年以來,本行連續十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的45項最佳託管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內託管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

三、相關服務機構

(一)基金份額銷售機構

1、申購贖回代理券商(一級交易券商)

(1)海通證券股份有限公司

註冊地址:上海市淮海中路98號

辦公地址:上海市廣東路689號

法定代表人:王開國

聯繫電話:(021)23219000

聯繫人:金芸

客服熱線:95553、400-8888-001

公司網站:www.htsec.com

(2)申銀萬國證券股份有限公司

註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層

辦公地址:上海市常熟路171號

法定代表人:儲曉明

聯繫電話:(021)54033888

傳真:(021)54038844

聯繫人:王序微

客服電話:(021)962505

公司網站:www.sywg.com

(3)中國銀河證券股份有限公司

註冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:陳有安

電話:(010)66568430

傳真:(010)66568990

聯繫人:田薇

客戶服務熱線:4008-888-888

公司網站:www.chinastock.com.cn

(4)國泰君安證券股份有限公司

註冊地址:上海市浦東新區商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈

法定代表人:萬建華

傳真:(021市立瑞豐國小 慶生會蛋糕)38670666

聯繫人:芮敏琪

客服熱線:400-8888-666

公司網站:www.gtja.com

(5)東方證券股份有限公司

註冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層

辦公地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層

法定代表人:潘鑫軍

聯繫人:胡月茹

電話:021-63325888

傳真:021-63326729

客戶服務熱線:95503

公司網站:www.dfzq.com.cn

(6)平安證券有限責任公司

註冊地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

辦公地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

法定代表人:楊宇翔

電話:95511-8

聯繫人:鄭舒麗

客服電話:95511-8

公司網站:www.pingan.com

(7)華泰證券股份有限公司

註冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯繫電話:(025)83290979

傳真:(025)51863323

聯繫人:萬鳴

客戶諮詢電話:95597

公司網站:www.htsc.com.cn

(8)東海證券股份有限公司

註冊地址:江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法定代表人:劉化軍

聯繫電話:021-20333910

傳真:021-50498825

聯繫人:王一彥

開放式基金諮詢電話:95531;400-8888-588

公司網站:www.longone.com.cn

(9)廣發證券股份有限公司

註冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、41和42樓

法定代表人:孫樹明

聯繫人:黃嵐

傳真:(020)87555305

客服電話:95575

公司網站:www.gf.com.cn

(10)齊魯證券有限公司

註冊地址:濟南市經七路86號

辦公地址:濟南市經七路86號23層

法定代表人:李瑋

聯繫人:王霖

電話:0531-68889157

傳真:0531-68889752

客戶服務電話:95538

公司網址:www.qlzq.com.cn

(11)興業證券股份有限公司

註冊地址:福州市湖東路268號

辦公地址:浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21層

法定代表人:蘭榮

電話:0591-38507538

聯繫人:黃英

客服熱線:95562

公司網站:www.xyzq.com.cn

(12)中信建投證券股份有限公司

註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

聯繫電話:(010)65183888

聯繫人:權唐

客服電話:400-8888-108

傳真:(010)65182261

公司網站:www.csc108.com

(13)國海證券股份有限公司

註冊地址:廣西桂林市輔星路13號

辦公地址:廣東省深圳市福田區竹子林四路光大銀行大廈3F

法定代表人:張雅鋒

聯繫人:曲東歐

電話:(0755)83709350

傳真:(0755)83704850

客服熱線:95563

公司網站:www.ghzq.com.cn

(14)信達證券股份有限公司

註冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯繫人:唐靜

客服電話:400-800-8899

公司網站:www.cindasc.com

(15)華福證券有限責任公司

註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人:黃金琳

聯繫人:張騰

聯繫電話:0591-87383623

業務傳真:0591-87383610

統一客戶服務電話:96326(福建省外請先撥0591)

公司網址:www.hfzq.com.cn

(16)山西證券股份有限公司

註冊地址:太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

辦公地址:太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯繫電話:0351-8686659

聯繫人:郭熠

客服電話:400-666-1618

公司網站:www.i618.com.cn

(17)國元證券有限責任公司

註冊地址:合肥市壽春路179號

辦公地址:合肥市壽春路179號

法定代表人:鳳良志

聯繫人:程維

傳真:(0551)2207935

客服熱線:400-8888-777

公司網站:www.gyzq.com.cn

(18)中原證券股份有限公司

註冊地址:鄭州鄭東新區商務外環路10號

辦公地址:鄭州鄭東新區商務外環路10號

法定代表人:菅明軍

聯繫電話:0371-65585287

傳真:0371-65585665

聯繫人:陳利民

客戶諮詢電話:967218(鄭州市外撥打加撥區號)、400-813-9666

公司網站:www.ccnew.com

(19)江海證券有限公司

註冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

辦公地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

法定代表人:孫名揚

聯繫人:張宇宏

聯繫電話:0451-82336863

傳真:0451-82287211

客戶服務熱線:400-666-2288

公司網站:www.jhzq.com.cn

(20)東北證券股份有限公司

註冊地址:長春市自由大路1138號

辦公地址:長春市自由大路1138號

法定代表人:矯正中

聯繫人:安岩岩

電話:0431-85096517

客服電話:400-600-0686

公司網址:www.nesc.cn

(21)長江證券股份有限公司

註冊地址:武漢新華路特8號長江證券大廈

辦公地址:武漢新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:楊澤柱

電話:(027)65799999

傳真:(027)85481900

聯繫人:李良

客服熱線:95579或4008-888-999

公司網站:www.95579.com

(22)招商證券股份有限公司

註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39—45層

辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39—45層

法定代表人:宮少林

聯繫電話:(0755)82943666

傳真:(0755)82943636

聯繫人:林生迎

客服熱線:95565、400-8888-111

公司網站:www.newone.com.cn

(23)安信證券股份有限公司

註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元

法定代表人:牛冠興

電話:(0755)82558305

傳真:(0755)82558002

聯繫人:陳劍虹

客戶服務熱線:400-800-1001

公司網站:www.essence.com.cn

(24)華龍證券有限責任公司

註冊地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富中心

辦公地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富中心

法定代表人:李曉安

聯繫人:李昕田

電話:0931-4890208

傳真:(0931)4890628

客服電話:(0931)96668、4006898888

公司網站:www.hlzqgs.com

2、二級市場交易代理券商

包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據有關法律法規,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及時公告。

(二)註冊登記機構名稱:中國證券登記結算有限責任公司

地址:中國北京西城區金融大街27號投資廣場22層

法定代表人:陳耀先

聯繫人:劉永衛

聯繫電話:021-58872625

(三)律師事務所和經辦律師(基金募集時)

名稱:上海市通力律師事務所

住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人:韓炯

電話:(021)31358666

傳真:(021)31358600

聯繫人:黎明

經辦律師:呂紅、黎明

(四)會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱:安永華明會計師事務所

註冊地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓16層

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心50樓

法定代表人:葛明

聯繫電話:021-22288888

傳真:021-22280000

聯繫人:徐艷

經辦註冊會計師:徐艷、蔣燕華

四、基金的名稱

上證綜指交易型開放式指數證券投資基金

五、基金的類型

股票型

六、基金的投資保安街1段生日蛋糕目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

七、基金的投資方向

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象,指數化投資比例即投資於指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產凈值的95%,如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額、基金規模或市場變化等因素導致基金投資比例不符合上述標準的,基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產比例不高於基金資產凈值的5%。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

八、基金的投資策略

本基金採用最優化抽樣複製標的指數。最優化抽樣依託富國量化投資平台,利用長期穩定的風險模型,使用「跟蹤誤差最小化」的最優化方式創建目標組合,從而實現對標的指數的緊密跟蹤。

在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編製規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、最優化目標組合的構建

(1)股票預篩選

由於上證指數包含在上海證券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本基金在最優化抽樣前,根據所有股票可投資性、流動性、行業代表性等進行預篩選。

(2)最優化抽樣

結合指數的特點,綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素,在長期穩定的風險模型的基礎上進行最優化抽樣,得到目標組合。

(3)調整頻率

本基金採用最優化抽樣複製方法跟蹤標的指數,基金所構建的目標組合將根據標的指數成分股及其權重進行相應的調整,以保證基金跟蹤偏離和跟蹤誤差的最小化。

【1】定期半年度調整

本基金構建的目標組合為根據最優化抽樣方法得到的最優化抽樣組合,將每半年根據上述最優化抽樣複製方法對目標組合進行定期調整。

【2】不定期調整

根據上證綜合指數編製規則,因指數成份股新股發行、增發、送配等股權變動需要進行成份股權重調整。本基金將緊密跟蹤標的指數和最優化目標組合之間的差異,如果由於標的指數自身的較大變化或者其他原因引起的較大幅度的偏差時,需要及時根據最優化抽樣複製方法調整目標組合。

2、其他金融工具投資策略

本基金基於流動性管理的需要,可以少量投資於新股、期限在一年期以下的國家債券、央行票據和政策性金融債以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,目的是保證基金資產的流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。該部分資產比例不高於基金資產凈值的5% 。

九、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數。本基金的標的指數為上證綜合指數。

本基金標的指數變更的,業績比較基準隨之變更並公告。

十、基金的風險收益特徵

本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數型基金,跟蹤上證綜合指數,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

十一、基金的投資組合報告

1、報告期末基金資產組合情況

注:上表中的股票投資項的金額包含可退替代款估值增值,而5.3 的合計項不含可退替代款估值增值。

2、報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合

注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

3、報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合

4、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

(1)報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

(2)報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

9、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證。

10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注:本基金本報告期末未投資股指期貨。

(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金根據基金合同的約定,不允許投資股指期貨。

11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本期國債期貨投資政策

本基金根據基金合同的約定,不允許投資國債期貨。

(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注:本基金本報告期末未投資國債期貨。

(3)本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

12、投資組合報告附註

(1)申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

(2)申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

本報告期本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

(3)其他資產構成

(4)報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1)期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

注:本基金本報告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

2)期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

(6)投資組合報告附註的其他文字描述部分。

因四捨五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1、上證綜指交易型開放式指數證券投資基金歷史各時間段份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

2、自基金合同生效以來上證綜指交易型開放式指數證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

注:1、截止日期為2015年6月30日。

2、本基金合同於2011年1月30日生效。本基金建倉期3個月,即從2011年1月30日起至2011年4月29日,建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

十三、費用概覽

(一)與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

(1)基金管理人的管理費;

(2)基金託管人的託管費;

(3)標的指數許可使用費;

(4)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

(5)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

(6)基金份額持有人大會費用;

(7)基金的證券交易費用;

(8)基金的銀行匯划費用;

(9)基金收益分配中發生的費用;

(10)基金上市費及年費;

(11)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

2、本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。

3、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人複核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

(2)基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。託管費的計算方法如下:

H=E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令,基金託管人複核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

(3)標的指數許可使用費

本基金作為指數基金,需根據與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付標的指數使用費。指數使用費按前一日的基金資產凈值的0.03%的年費率計提。指數使用費每日計算,逐日累計。

計算方法如下:

H=E*0.03%/當年天數

H為每日應付的指數使用費,E為前一日的基金資產凈值。

指數使用費的收取下限為每季度人民幣5萬元。

上述「一、基金費用的種類」中第4-11項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財產中支付。

4、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

(1)基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

(2)基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

(3)《基金合同》生效前的相關費用,包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用;

(4)其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

5、費用調整

基金管理人和基金託管人協商一致后,可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金託管費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議;調低基金管理費率、基金託管費率等費率,無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲於新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體和基金管理人網站上公告。

(二)與基金銷售有關的費用

1、申購、贖回的對價和費用

(1)申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時,基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

(2)申購贖回清單由基金管理人編製。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。T日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在T+1日公告,計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。如遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,並報中國證監會備案。

(3)投資者在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、註冊登記機構等收取的相關費用。

(三)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,對本基金招募說明書進行了更新,主要更新內容如下:

1、「重要提示」部分對招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期進行了更新。

2、「三、基金管理人」部分對基金管理人概況、主要人員情況等內容進行了更新。

3、對「四、基金託管人」部分進行了更新。

4、 「十、基金份額的申購與贖回」部分對本基金申購、贖回清單進行了更新。

5、「十一、基金的投資」部分對本基金的投資組合報告更新至2015年第2季度。

6、「十二、基金的業績」部分對基金業績更新至2015年6月30日,並更新了歷史走勢對比圖。

7、「二十四、其它應披露事項」部分對報告期內應披露的本基金相關事項進行了更新。

富國基金管理有限公司

二〇一五年九月二日